条件格兰杰:格兰杰原因[朗读]

格兰杰因果检验简要介绍格兰杰(granger)因果性检验目前在计量经济学中应用比较多,不过我们当初学习计量并没有学这个检验方法,经济学专业的学生应该会学到吧。

格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性,否则可能会出现虚假回归问题,它是看自变量与因变量是否存在关系的.只是检验,没必要考虑异方差性.拙见,谨慎参考。

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首先格兰杰检验的本质其实就是var模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对。

输入数据:file--importgranger检验:把你要检验的数据选中(用ctrl可以实现多选)然后右键-openasgroup--view--grangercausality。