条件格兰杰:格兰杰原因[朗读]

格兰杰(granger)于1969年提出了一种基于“预测”的因果关系(格兰杰因果关系),后经西蒙斯(1972,1980)的发展,格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被经济学家们普遍接受并广泛使用,尽管在哲学层面上人们对格兰杰因果关系是否是一种“真正”的因果关系还存在很大的争议.简单来说它通过比较“已知上一时刻所有信息,这一时刻x的概率分布情况”和“已知上一时刻除y意外的所有信息,这一时刻x的概率分布情况”,来判断y对x是否存在因果关系.(在发展和简化版本中:“所有信息”这个理论上的过强条件被减弱,比较概率分布这个困难的操作也被减弱)它的主要使用方式在于以此定义进行假设检验,从而判断x与y是否存在因果关系。

在时间序列情形下,两个经济百变量x、y之间的格兰杰因果关度系定义为:若在包含了变量x、y的过去信息的条件问下,对变量y的预测效果要优于只单独由y的过去信答息对y进行的预测效果,即变量x有助于解版释变量权y的将来变化,则认为变量x是引致变量y的格兰杰原因。

丹尼-格兰杰/dannygranger/33位置:小前锋身高:2.06米/6尺9体重:102公斤/225磅生日:1983-04-20球队:印第安纳步行者选秀:2005年第1轮第17位学校。

格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中.检验要求估计以下的回归:(1)(2)其中白噪音u1t和u2t假定为不相。

至少要有20个才能进行格兰杰因果检验。