条件异方差模型:条件异方差模型garch[朗读]

arch模型(autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel)arch模型由美国加州大学圣迭戈分校罗伯特·恩格尔(engle)教授1982年在《计量经济学》杂志(econometrica)的一篇论文中首次提出.此后在计量经济领域中得到迅速发展.所谓arch模型,按照英文直译是自回归条件异方差模型.粗略地说,该模型将当前一切可利用信息作为条件,并采用某种自回归形式来刻划方差的变异,对于一个时间序列而言,在不同时刻可利用的信息不同,而相应的条件方差也不同,利用arch模型,可以刻划出随时间而变异的条件方差。

异方差检验主要有三种方法1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析.由于异2008年5、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用。

什么arch模型?arch模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(engle)所谓arch模型,按照英文直译是自回归条件异方差模型.粗略地说,该模型将当前一？

需要.又称“广义arch模型(generalizedarch)”、“广义自回归条件异方差模型”自从engle(1982)提出arch模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫t.bollerslev(1986)又提出了garch模型,garch模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,garch对误差的方差进行了进一步的建模。

序列自相关与异方差自相关没有必然联系.要想用garch,首选先进行arch检验。