条件异方差模型:条件异方差模型garch[朗读]

风险的本质是不确定性具体可分为1,事件发生的不确定性2,后果的不确定性3,在众多条件异方差模型中,garch-m模型能很好地将收益与风险之间的关系联系起来。

检验异方差性的方法有:1)图示检验法.①相关图分析.②残差图分析.2)goldfeld-quandt检验法.3)怀特(white)检验.4)帕克检验(parktest)和格里奇检验(glejsertest)。

我不会~~~但还是要微笑~~~:)。

arch模型的基本思想是指在以前信息集下,某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布.该正态分布的均值为零,方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差).并且这。

tarcht软件是一种用于建筑施工图设计的“工具集”软件,这种软件的特点可以用“自回归条件异方差(arch)模型,把方差和条件异方差区分开,让条件方差随过去。