套利的条件:无风险套利的三个条件[朗读]

当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利.理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即＂基差＂(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本.一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会.其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等.期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

(1)存在两个不同的资产组合,它们的未来损益(payoffpayoff)相同,但它们的成本当然,满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见,一旦发生。

你好!所谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足x1x2…xn=0(2)该组合因素灵敏度系数为零,即x1b1+x2b2+…+xnbn=0.其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数.(3)该组合具有正的期望收益率,即x1er1x2er2…xnern>0.其中,eri表示证券i的期望收益率.如有疑问,请追问。

你好,期货套利下单操作,只收取单边的保证金,可以提高资金利用率.开户以后,需要另外开通套利下单功能。

你应该叫期货公司给你做一个方案啊,你在这种地方怎么可能问的到?只要大一点的期货公司都会有专人给你做套保方案的？