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国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿。与1998年的协议相比，新协议的最大创新之处是提出irb法，即允许银行采用内部数据估计风险计量参数，包括违约概率pd，违约损失率lgd，违约风险暴露ead和有效期限m等。
在
商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在
未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础，因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。