条件违约概率:违约概率和违约损失率[朗读]

一般不会违约的,违约了你找他们赔钱。

违约频率就是违约率,是对“已发生”的进行统计.违约概率是对未来进行预测举个例子,扔硬币,事先预测“正面概率”是50%.扔了100次出了55次正面,事后统计的“正面频率”就是55%。

1,记事件a:至少出现一个1点,记事件b:至少出现两个1点.p(a)=1-5^5/6^5,p(b)=1-5^5/6^5-5^4/6^5.所求概率为p(b|a)=p(ab)/p(a)=p(b)/p(a)。

违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级高级法,都必须按照监管要求估计违约概率.违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法.http://baike.baidu.com/view/1900976.html?wtp=tt。

违约概率(probabilityofdefault,pd)国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿.与1998年的协议相比,新协议的最大创新之处是提出irb法,即允许银行采用内部数据估计风险计量参数,包括违约概率pd,违约损失率lgd,违约风险暴露ead和有效期限m等.满意请采纳。